التنبؤ بتقلب أسعار نفط أوبك باستخدام نماذج GARCH المتكاملة كسريا
DOI:
https://doi.org/10.55562/jrucs.v56i1.31الكلمات المفتاحية:
السلاسل الزمنية، الذاكرة الطويلة، ARMA، FIGARCH .الملخص
تتميز بعض السلاسل الزمنية بتقلبها الكبير مع مرور الوقت، وخاصة السلاسل الزمنية المتعلقة بحركة الاقتصاد، والمتعلقة بتغير أسعار الأسهم أو حركة المعاملات المالية وأسواق الأوراق المالية، والتي تتميز بأنها غير ثابتة مع مرور الوقت بسبب تغير سلوك المشاهدات مما يجعلها تعاني من مشكلة عدم تجانس التباين. فيهدف البحث إلى استخدام النماذج التنبؤية التي يمكن للسلاسل الزمنية أن تتكيف معها مع التقلبات الكبيرة وبذاكرة طويلة مع مرور الوقت، وقد تمت دراسة ومراجعة عدد من النماذج المهمة المستخدمة للتعامل مع السلاسل الزمنية لـ FIGARCH عندما يتبع توزيع الخطأ توزيع t والتي استخدمها الباحث إنجل لأول مرة عام 1982 وقام بتطويرها باحثون آخرون. وتمت مراجعة خصائص هذه النماذج وتطبيقها لغرض التنبؤ بأسعار النفط اليومية وفق الأسعار المعتمدة من منظمة أوبك للفترة من 2004 إلى 2022، حيث أظهر التحليل العملي لبيانات أسعار النفط أن أفضل نموذج للتنبؤ هو FIGARCH(1,d,2)ARMA( 2,2)- الذي يتبع فيه الخطأ توزيع t، ويكون أفضل أداء متوقع خارج العينة.
